Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по матметодам математическим методам в экономике

Скачать реферат:

Название: Прогнозирование цены компьютера Pentium 166 на 19 декабря 1997 г

  1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11  

Временным рядом называется последовательность наблюдений упорядоченная во времени. Основной чертой выделяющей анализ временных рядов среди других видов статистического анализа, является существенность порядка, в котором производится наблюдение. Если во многих задачах наблюдение статистически независимо, то во временных рядах, они как правило зависимы и характер этой зависимости может определяться положением наблюдений в последовательности; природа ряда и структура порождающая ряд процессов, могут предопределять порядок образования последовательности . Почти в каждой области встречаются явления, которые интересно изучать, их развитие, изменение во времени. В повседневной жизни могут быть примером : метеорологические условия, цены на тот или иной товар, с течением времени изменяется деловая активность, режим протекания того или иного процесса и т.д.
Характерная черта временных рядов - это особенности трактовки понятие непрерывности и дискретности. Существует непрерывность во времени и непрерывность переменной. Измерение цены на Pentium166 может производится непрерывно, при этом наблюдение можно фиксировать в виде графика. Я ограничиваюсь только временными рядами, представляющие собой дискретную последовательность наблюдений, происходимые через регулярные промежутки, т.е. через равные промежутки времени. Календарные неприятности не возникали, т.к. фирма “ВИСТ-АРСЕНАЛ”, любезно предоставила “прайс-листы” составленные в дни после получения товара, а товар поставлялся машиной независимо от “выходных” и “празднуемых” дней, в каждое Воскресение недели.
Общий вид временного ряда выглядит следующим образом:

?(t) = y(1) + y(2) + ... +y(n),

где t - порядковый номер наблюдения ( t = 1, 2, ... n )
n - уровни временного ряда
Формально задача прогнозирования сводится к получению оценок значений ряда на некотором периоде будущего, т.е. к получению значения вида:
Y(t), t = n + 1, n + 2...
При использовании методов экстраполяции исходят из предположения о сохранении закономерностей прошлого развития на период прогнозирования. Во многих случаях при разработке оперативного и краткосрочного прогноза эти предположения являются справедливыми.
Статистические методы исследования исходят из предположения о возможности представления уровней временного ряда в виде суммы нескольких компонент, отражающих закономерность и случайность развития.
Классической моделью временных рядов является четырех компонентная модель:
?(t) = f(t) + S(t) + ?(t) + ?(t) ,

где f(t) - тренд (долговременная тенденция развития);
S(t) - сезонная компонента;
?(t) - колебания относительно тренда с большей или меньшей регулярностью;
?(t) - случайная (нерегулярная, несистематическая) компонента;
? ( ?t ) = 0
cov (?t1,?t2)=0
(?t1 и t2)
Случайная компонента удовлетворяющая этим условиям называется “белым шумом”, т.к. ее спектр похож на спектр белого цвета.
Таким образом задача анализа временных рядов сводится к определенности наличия той или иной компоненты, расчленения на отдельные компоненты синтезу модели, использование модели для прогнозирования и управления процесса.

3.2. Источник информации.

Данные для моделирования были взяты из “прайс-листов” ведущей компьютерной фирмы “ВИСТ-АРСЕНАЛ”. Объектом моделирования выступает компьютер модели Pentium166, базирующегося на платформе Triton (430VX Chipset), с процессором ADM в корпусе MiniTower, в комплект также входит клавиатура, мышь Mitsumi, монитор Sumsung-14”3Ne.

  1    2    3    4    5    6     7    8    9    10    11  

Скачан: 2 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама