Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по матметодам математическим методам в экономике

Скачать реферат:

Название: Прогнозирование цены компьютера Pentium 166 на 19 декабря 1997 г

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11  



На этом графике использовался метод Trend subtract
(x=x-(a+b*t)), где а= 6.606, b = -0.52 .
Тренд в данном случае неудалился, так как сам тренд не линейный.
Сделав вывод, что тренд не линейный, я проделала попытку удалить тренд в Nonlinear Estimatoin получила следущее:
Model: PENTIUM = b1+b2/t+b3/t**2
N=62 Dep.var: PENTIUM loss (OBS - PRED)**2
FINAL loss:31.852464424 R=.67433
variance explained: 45.473% b1 b2 b3 Estimate 4.34597 11.85681 -10.0804
График удаления тренда не линейным способом:

Выше описанным способом тренд тоже не удалился.
1) Модель Holt (? =0.300,?=0.800)

Примером адаптивной модели предназначенной для прогнозирования сезонных процессов, является модель Хольта. Эта модель предполагает мультипликативное объединение линейного тренда и сезонные составляющие во временном ряду.
Модель Хольта при ? = 0.300
Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
TIME
SERIES
Summury of error Lin.trend; no season;
Alpha= 0.300 Gamma=0.1
PENTIUM
Error Mean error .00731672825436 Mean absolute error .13134104302219 Sums of squares 1.96424677027454 Mean squares .03168139952056 Mean percentage error .26328877539247 Mean abs. pers. 3.01698849598955

График по Хольту с ? = 0.300

Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
CASE SMOOTHED SERIES 16.12.97 3.379367 17.12.97 3.343613 18.12.97 3.307860 19.12.97 3.272107
Модель Хольта при ? = 0.800
Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
TIME
SERIES
Summury of error Lin.trend; no season;
Alpha= 0.800 Gamma=0.1
PENTIUM
Error Mean error .00315177373958 Mean absolute error .05706002635321 Sums of squares .48259413419920 Mean squares .00778377635805 Mean percentage error .12944834490985 Mean abs. pers. 1.26337346085392
График по Хольту с ? = 0.800

Exp.smoothing: SO=6.534 TO = 0.49
CASE SMOOTHED SERIES 16.12.97 3.457111 17.12.97 3.423383 18.12.97 3.398655 19.12.97 3.355927
Модель Winters (? =0.300,?=0.800)
Модель Уйнтерса при ? = 0.300
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
TIME
SERIES
Summury of error Lin.trend; no season; Alpha= 0.300 Delta=.100; Gamma=0.1
PENTIUM
Error Mean error .00850967552279 Mean absolute error .13196744584935 Sums of squares 2.02519074270767 Mean squares .03266436817876 Mean percentage error .27239869561423 Mean abs. pers. 3.02001823889308

График по Уинтерсу с ? = 0.300
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
CASE SMOOTHED SERIES 16.12.97 3.373012 17.12.97 3.337162 18.12.97 3.309019 19.12.97 3.283079
Модель Уйнтерса при ? = 0.800
Exp.smoothing:Multipl.season(12) SO=6.433 TO = 0.52
TIME

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     11  

Скачан: 2 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама