Калужские рефераты


Дипломы, курсовые по матметодам математическим методам в экономике

Скачать реферат:

Название: Программа оптимизации рискового портфеля

  1    2    3    4    5  

writeln(' Она не должна быть больше произведения СКО этих бумаг.');
for i:=1 to n do
begin
for j:=i+1 to n do {ввод матрицы ковариаций}
begin
out4:
write(' ',i,'-го и ',j,'-го вида: ');
readln(z);
if abs(z)>=sqrt(b[i,i])*sqrt(b[j,j]) then
begin
writeln(' Ошибка ввода! Число должно быть положительным и меньше произведения СКО этих бумаг! ');
goto out4;
end;
b[i,j]:=z;
b[j,i]:=z;
if i<>j then begin E[i,j]:=0; end;
end;
end;
writeln;
ma:=0;
for i:=1 to n do
begin
if m[i]>ma then ma:=m[i];
end;
mi:=100000000;
for i:=1 to n do
begin
if m[i] end;
writeln(' Введите желаемую эффективность портфеля. ');
write(' Она должна быть в пределах эффективностей ценных бумаг: ');
out5:
readln(mp);
if (mpma) then
begin
writeln(' Ошибка ввода!');
write(' Число должно быть в пределах эффективностей ценных бумаг!: ');
goto out5;
end;
end;


procedure vivod ;
begin
writeln;
writeln(' Структура портфеля. Доли ценных бумаг.');
for i:=1 to n do
begin
x:=((mbm-mp*ebm)*be[i]+(mp*ebe-mbe)*bm[i])/(ebe*mbm-mbe*mbe);
writeln(' ',i,'-го вида: ',x:6:5);
if x<0 then
begin
writeln(' Так как доля бумаг ',i,'-го вида отрицательна, то необходимо ');
writeln(' провести сделку "short sale", исключить бумаги этого вида из портфеля');
writeln(' и решить задачу заново.');
end;
end;
writeln;
writeln(' Минимальный риск портфеля: ',sqrt((mp*mp*ebe-2*mp*mbe+mbm)/(ebe*mbm-mbe*mbe)):6:5);
end;

begin
clrscr;
textcolor(yellow);
textbackground(blue);
vvod;
base;
vivod;
readln;
end.


Список литературы:

1. Колемаев В.А. Математическая экономика. М.: «Юнити» 1998.
2. Малыхин В.И. Финансовая математика. М.: «Юнити» 2000.

  1    2    3    4    5  

Скачан: 12 раз.

Скачать диплом, курсовую, реферат, контрольную

Понравилось? тогда жми кнопку!

Лучшие студенческие анекдоты

Поиск


Реклама